Alfonso Carfora
Libri dell'autore
A binary time series model with a long-memory structure
Gratis
digital
formato:
Articolo
| STATISTICA & APPLICAZIONI - 2010 - 2


Anno:
2010
Markov chains and Mixture Transition Distribution are the most traditional models for binary time
series. More recently, Startz (2008) has introduced a novel model for binary data, the so-called Binomial
AutoRegressive Moving Average model basically based on the comparison between theoretical
and empirical autopersistence functions. However, some economic phenomena show a longmemory
structure not captured by any of these formulations. For quarterly U.S. binary data on recession,
we show that a long-memory model for binary data can substantially improve the fit.
Keywords: Binary Variables, Long-Memory, Autopersistence Function
RIASSUNTO
Le catene di Markov e i modelli Mixture Transition Distribution (MTD) sono gli strumenti maggiormente
utilizzati in letteratura per il trattamento delle serie storiche binarie. In un recente articolo,
Startz (2008) ha introdotto una nuova classe di modelli per serie storiche binarie. Tale categoria di
modelli, identificata dalla sigla BARMA (Binomial Autoregressive Moving Average), si basa principalmente
sul confronto tra gli andamenti delle funzioni di autopersistenza empiriche e quelli delle
funzioni teoriche. Tuttavia alcuni fenomeni economici manifestano una componente di lungo memoria
che non è catturata da queste formulazioni. Per i dati binari trimestrali sulle recessioni statunitensi,
si dimostra che una tipologia di modelli a lunga memoria, propri per le serie storiche binarie,
riesce a garantire un sostanziale miglior adattamento.
News
12.04.2021
La pandemia nei media
A un anno dal primo lockdown, l'ebook gratuito "L'altro virus" è stato aggiornato con un approfondimento che sarà presentato il 15 aprile.
09.04.2021
Il cardinale inquieto: Cusano e la modernità
Giovedì 15 aprile Sergio Massironi racconterà il nuovo libro dedicato a Nicola Cusano con il teologo Sergio Ubbiali e il filosofo Silvano Petrosino.
07.04.2021
L’inaugurazione dell’Università Cattolica: il cantiere in corso
Il 7 dicembre 1921 l'Università inaugurava la prima sede con il cantiere ancora in corso, una storia che aggiunge senso al presente.
06.04.2021
La storia di Olivetti con Playlist
Nel libro di Paolo Colombo ogni storia ha una colonna sonora: scopri quella dedicata ad Adriano Olivetti.