Libri di Maria Grazia Zoia - libri Vita e Pensiero

Maria Grazia Zoia

Libri dell'autore

A mother formula for econometric estimation, the issue of parent linear models of best-fit solutions and its dual problem
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formato: Articolo | STATISTICA & APPLICAZIONI - 2009 - 2
Anno: 2009
The body of econometric estimation theory in linear models must necessarily hinge, as a frame of reference, on Rao’s unified theories of linear estimation and least squares. The mathematical counterpart of the basic statistical setups turns out to be quadratic optimization problems, whose solutions yield the optimal estimators. These solutions rest on the inversion of the fundamental bordered matrix of the first-order conditions for optimality. A recently devised partitioned inversion rule leads to a mother formula for estimators within a linear framework. In addition, this paper casts further light on the link between the best fit approach to estimation and model specifications. Indeed, by taking least squares as a bridge-head and best unbiasedness as a benchmark, quite a deep insight into parameter inference is gained, whose applicative spin-offs are brought to light by a wide-ranging reappraisal of statistic and econometric estimators. Keywords: Least squares, Econometric models, Best unbiasedness, Orthogonal complements,Inversion rules. L’econometria metodologica ha nelle teorie unificate della stima lineare e dei minimi quadrati di Rao i suoi riscontri naturali. Ai sensi di tali teorie, il problema di stima si riconduce ad un problema di ottimizzazione matematica che trova nell’inversione della cosiddetta ‘‘matrice orlata fondamentale’’ la chiave per la sua soluzione. Una recente formula di inversione per parti consente di pervenire ad una formula madre per la classe degli stimatori ottimali nei modelli lineari. Da questa analisi emergono altresı`interessanti collegamenti col problema del modello di riferimento, per un dato metodo di stima di accostamento ottimale, e dualmente col problema dei minimi quadrati che conduce allo stimatore ottimale per una data specificazione lineare. L’articolo fornisce un contributo chiarificatore, con apporti innovativi, a questi temi di preminente interesse per l’econometria nelle sue interazioni con la statistica.
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Classical versus VAR econometrics: the Janus head effect in economic dynamic modelling digital
formato: Articolo | RIVISTA INTERNAZIONALE DI SCIENZE SOCIALI - 2009 - 1
Anno: 2009
The aim of this paper is that of giving a finer insight into the analytic foundations of vector autoregressive models (VAR) in comparison with classical econometric models. To this end we show the links between the techniques of structural and VAR model building on the one hand, and the econometric profiles of dynamic modelling on the other. The solutions engendered by both approaches, which share a common difference-equation ancestry, call for a matrix polynomial inversion by either Taylor or Laurent expansions. The former is true for classical econometrics, where unit roots are ruled out, whereas the latter comes to the fore in time-series econometrics, with unit roots and cointegration as an added value. The derivation of the intended result, as well as the econometric interpretation of the solutions, rest on a neat algebraic and statistical apparatus. Key words: Structural Model, Final Form, VAR Model, Representation Theorem. JEL Classification: C30, C32, C50
€ 6,00
Processi AR e processi integrati: dal caso univariato alla modellistica econometrica digital
formato: Articolo | RIVISTA INTERNAZIONALE DI SCIENZE SOCIALI - 1999 - 1
Anno: 01/1999
€ 6,00
 

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