Il tuo browser non supporta JavaScript!

A binary time series model with a long-memory structure

Gratis
digital
A binary time series model with a long-memory structure
Articolo
rivista STATISTICA & APPLICAZIONI
fascicolo STATISTICA & APPLICAZIONI - 2010 - 2
titolo A binary time series model with a long-memory structure
autori
editore Vita e Pensiero
formato Articolo | Pdf
online da 02-2010
issn 18246672 (stampa)
Scrivi un commento per questo prodotto
Promozione valida fino al 02/12/2023
Scarica

Ebook in formato Pdf leggibile su questi device:

Markov chains and Mixture Transition Distribution are the most traditional models for binary time series. More recently, Startz (2008) has introduced a novel model for binary data, the so-called Binomial AutoRegressive Moving Average model basically based on the comparison between theoretical and empirical autopersistence functions. However, some economic phenomena show a longmemory structure not captured by any of these formulations. For quarterly U.S. binary data on recession, we show that a long-memory model for binary data can substantially improve the fit. Keywords: Binary Variables, Long-Memory, Autopersistence Function
RIASSUNTO Le catene di Markov e i modelli Mixture Transition Distribution (MTD) sono gli strumenti maggiormente utilizzati in letteratura per il trattamento delle serie storiche binarie. In un recente articolo, Startz (2008) ha introdotto una nuova classe di modelli per serie storiche binarie. Tale categoria di modelli, identificata dalla sigla BARMA (Binomial Autoregressive Moving Average), si basa principalmente sul confronto tra gli andamenti delle funzioni di autopersistenza empiriche e quelli delle funzioni teoriche. Tuttavia alcuni fenomeni economici manifestano una componente di lungo memoria che non è catturata da queste formulazioni. Per i dati binari trimestrali sulle recessioni statunitensi, si dimostra che una tipologia di modelli a lunga memoria, propri per le serie storiche binarie, riesce a garantire un sostanziale miglior adattamento.

News

13.07.2020
Riflessioni sul tempo, d'estate
Per questa pausa estivo vi proponiamo cinque saggi tra filosofia, spiritualità e psicanalisi per riflettere sul tema del tempo.
19.05.2020
IL MONDO FRAGILE DOPO LA PANDEMIA
L'ebook gratuito "Il mondo fragile" curato da Caruso e Palano cerca di ragionare sulle ricadute politico-economiche del Covid-19.
13.07.2020
Il desiderio sotto le stelle
La sera del 14 luglio nella corte del Castello di Cavernago un dialogo sotto le stelle sul desiderio e altri dis-astri con Silvano Petrosino e Bob Messini.
13.07.2020
L'uomo ama le Maiuscole
Anteprima del nuovo libro del filosofo Silvano Petrosino, "Dove abita l'infinito. Potere, trascendenza e giustizia"

Newsletter

* campi obbligatori

Collane

  • Cultura e storia
  • Filosofia morale
  • Grani di senape
  • Le nuove bussole
  • Metafisica e storia della metafisica
  • Pagine prime
  • Punti
  • Relazioni internazionali e scienza politica.ASERI
  • Sestante
  • Studi interdisciplinari sulla famiglia
  • Temi metafisici e problemi del pensiero antico
  • Transizioni
  • Varia. Saggistica
  • Scopri le altre Collane