The evaluation of credit risk using survival models: an application on Italian SMEs
digital
Articolo
|
Ebook in formato Pdf leggibile su questi device:
|
|
The financial literature proposed many contributions to measure the credit risk, in this work a survival approach is proposed to reach this purpose. Having available the survival times for each credit line, the choice was oriented to survival models to evaluate the pathological death of the loan. A survival analysis was conducted on a dataset containing 5322 credits for Italian companies through a Cox model considering some risk factors about both the company and the loan. The selected Cox model led to the identification of risk profiles representing different situations in terms of probability of insolvency.
keywordsCredit scoring, Survival Analysis, Insolvency risk, Default probabilityBiografia dell'autoreDipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa - Università di Milano-Bicocca - Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano (e-mail: andrea.marletta@unimib.it). |
News
18.03.2024
La cura di sé, dell'altro, del mondo
Martedì 19 marzo a Lecco, la presentazione del libro di Luigina Mortari al festival LeggerMente.
26.02.2024
I giovani in solitaria ricerca di Dio, lontani dalla Chiesa
Le giovanni donne sempre più lontane, i giovani in solitaria ricerca, il dovere degli adulti di mettersi in ascolto: Paola Bignardi racconta il libro-inchiesta "Dio, dove sei?".
26.02.2024
Il tempo dell'annuncio
Un estratto dal libro del teologo Tomáš Halík "Un tempo per piantare e un tempo per sradicare. Quaresima e Pasqua di un'epoca inquieta".
19.02.2024
Carovane: la presentazione a Nembro
Lunedì 18 marzo la presentazione del libro di Claudio Cancelli e di don Matteo Cella, all'auditorium di Nembro.
Archivio rivista
Articoli Online First
Articoli Open Access
Ultimi 3 numeri
STATISTICA & APPLICAZIONI - 2022 - 1
STATISTICA & APPLICAZIONI - 2021 - 2
STATISTICA & APPLICAZIONI - 2021 - 1
STATISTICA & APPLICAZIONI - 2021 - 2
STATISTICA & APPLICAZIONI - 2021 - 1