Il tuo browser non supporta JavaScript!

A method to ‘‘clean up’’ ultra high-frequency data

Gratis
digital
A method to ‘‘clean up’’ ultra high-frequency data
Articolo
rivista STATISTICA & APPLICAZIONI
fascicolo STATISTICA & APPLICAZIONI - 2007 - 2
titolo A method to ‘‘clean up’’ ultra high-frequency data
autori
editore Vita e Pensiero
formato Articolo | Pdf
online da 02-2007
issn 18246672 (stampa)
Scrivi un commento per questo prodotto
Promozione valida fino al 02/12/2023
Scarica

Ebook in formato Pdf leggibile su questi device:

In the applied econometrics, the availability of ultra high-frequency databases is having an important impact on the research market microstructure theory. The ultra high-frequency databases contain detailed reports of all the financial market activity information which is available. However, ultra high-frequency databases cannot be directly used. On one hand recording mistakes can be present, on the other hand missing information has to be inferred from the available data. In this paper, we propose a simple method in order to clean up the ultra high-frequency data from possible errors and we examine the method efficacy when we analyze data by using an autoregressive conditional duration (ACD) model.

News

21.10.2020
Webinar: Quali responsabilità per la finanza?
Come distribuire quello che serve e incoraggiare la redditività? giovedì 29 webinar con Mons Mario Delpini, Giuseppe Sopranzetti e Elena Beccalli.
21.10.2020
Webinar: Adolescenti e relazioni significative
Venerdì 30 ottobre dibattito online con Sara Alfieri, Paola Bignardi e Elena Marta su adolescenti di oggi e rapporto con familiari, amici e allenatori.
05.10.2020
I "Mostri favolosi" hanno trovato casa
Manguel ha donato la sua collezione di 40mila volumi alla città di Lisbona: un evento culturale straordinario come racconta nell'intervista...
12.10.2020
I 100 anni della Rivista del Clero italiano
Il 10 novembre in diretta sul nostro canale youtube il seminario dedicato al ministero del prete per festeggiare i 100 anni della Rivista del Clero italiano.

Newsletter

* campi obbligatori

Collane

  • Cultura e storia
  • Filosofia morale
  • Grani di senape
  • Le nuove bussole
  • Metafisica e storia della metafisica
  • Pagine prime
  • Punti
  • Relazioni internazionali e scienza politica.ASERI
  • Sestante
  • Studi interdisciplinari sulla famiglia
  • Temi metafisici e problemi del pensiero antico
  • Transizioni
  • Varia. Saggistica
  • Scopri le altre Collane