Finite and Asymptotic Properties of a Nonparametric Test for Randomness against Serial Dependence1

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Articolo

rivista	STATISTICA & APPLICAZIONI
fascicolo	STATISTICA & APPLICAZIONI - 2003 - 1
titolo	Finite and Asymptotic Properties of a Nonparametric Test for Randomness against Serial Dependence1
autore	Claudio Giovanni Borroni
editore	Vita e Pensiero
formato	Articolo \| Pdf
online da	09-2017
issn	18246672 (stampa)
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A very important problem in time series analysis is testing for randomness against serial dependence. Classical parametric methods, commonly based on the autocorrelation coefficient, can be misleading when the underlying distributional assumptions are not fulfilled. In this paper the use of a nonparametric measure of serial dependence, based on Gini's cograduation index, is discussed. More specifically, the finite and asymptotic properties of this test-statistic are discussed; the test is then compared with its competitors via asymptotic relative efficiency. Keywords: Nonparametric tests, Serial dependence, Gini's cograduation index, U-statistics, Linear serial rank statistics. Biografia dell'autore Claudio Giovanni Borroni, Università di Milano-Bicocca, e-mail: claudio.borroni@unimib.it Inserisci un commento per Finite and Asymptotic Properties of a Nonparametric Test for Randomness against Serial Dependence1

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