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Finite and Asymptotic Properties of a Nonparametric Test for Randomness against Serial Dependence1

digital Finite and Asymptotic Properties of a Nonparametric Test for Randomness against Serial Dependence1
Articolo
rivista STATISTICA & APPLICAZIONI
fascicolo STATISTICA & APPLICAZIONI - 2003 - 1
titolo Finite and Asymptotic Properties of a Nonparametric Test for Randomness against Serial Dependence1
autore
editore Vita e Pensiero
formato Articolo | Pdf
online da 09-2017
issn 18246672 (stampa)
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Ebook in formato Pdf leggibile su questi device:

A very important problem in time series analysis is testing for randomness against serial dependence. Classical parametric methods, commonly based on the autocorrelation coefficient, can be misleading when the underlying distributional assumptions are not fulfilled. In this paper the use of a nonparametric measure of serial dependence, based on Gini's cograduation index, is discussed. More specifically, the finite and asymptotic properties of this test-statistic are discussed; the test is then compared with its competitors via asymptotic relative efficiency.

Keywords: Nonparametric tests, Serial dependence, Gini's cograduation index, U-statistics, Linear serial rank statistics.

Biografia dell'autore

Claudio Giovanni Borroni, Università di Milano-Bicocca, e-mail: claudio.borroni@unimib.it

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