Assessment of covariance structure in longitudinal analysis - J. Mohanraj, Mamandur Rangaswamy Srinivasan - Vita e Pensiero - Articolo Vita e Pensiero

Assessment of covariance structure in longitudinal analysis

digital Assessment of covariance structure in longitudinal analysis
Articolo
Rivista STATISTICA & APPLICAZIONI
Fascicolo STATISTICA & APPLICAZIONI - 2015 - 1
Titolo Assessment of covariance structure in longitudinal analysis
Autori ,
Editore Vita e Pensiero
Formato Articolo | Pdf
Online da 02-2016
Issn 1824-6672 (stampa) | 2283-6659 (digitale)
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Linear mixed model with various covariance structures have become increasingly popular in longitudinal data analysis. In this paper estimation of parameters with distinct covariance structures using Maximum Likelihood (ML) and Restricted Maximum Likelihood (REML) methods are considered for evaluation of models using six information criteria, namely AIC, AICC, HQIC, BIC, CAIC and AVIC. The study also involves both the nested and non-nested covariance structure for comparison based on model selection information criteria.

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