Panel Cointegration Tests: A Survey - Laura Barbieri - Vita e Pensiero - Articolo Vita e Pensiero

Panel Cointegration Tests: A Survey

digital Panel Cointegration Tests: A Survey
Articolo
Rivista RIVISTA INTERNAZIONALE DI SCIENZE SOCIALI
Fascicolo RIVISTA INTERNAZIONALE DI SCIENZE SOCIALI - 2008 - 1
Titolo Panel Cointegration Tests: A Survey
Autore
Editore Vita e Pensiero
Formato Articolo | Pdf
Online da 01-2008
Issn 0035-676X (stampa) | 1827-7918 (digitale)
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Over the last decade much research has been carried out on the topic of econometric non-stationary panel data, especially because of the availability of new datasets (e.g. the Penn World Tables) in which the time-series dimension and the cross-section dimension are of the same order of magnitude. This paper presents a review of the most recent cointegration tests in a panel framework. This kind of test has been developed to extend the unit root approach to a multivariate context. Panel cointegration tests in literature are twofold, on the one hand there are those which verify the null hypothesis of no cointegration, on the other hand there are those which verify the null hypothesis of cointegration. This paper covers both sides of the subject providing insights on the applicability of these tests.

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