On the use of 2-test to check serial independence - Luca Bagnato, Antonio Punzo - Vita e Pensiero - Articolo Vita e Pensiero

On the use of 2-test to check serial independence

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digital
On the use of 2-test to check serial independence
Articolo
rivista STATISTICA & APPLICAZIONI
fascicolo STATISTICA & APPLICAZIONI - 2010 - 1
titolo On the use of 2-test to check serial independence
Autori
Editore Vita e Pensiero
formato Articolo | Pdf
online da 01-2010
issn 1824-6672 (stampa) | 2283-6659 (digitale)
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In this paper two tests of serial independence are proposed. The building block of these procedures is the definition of a component 2-test for testing independence between pairs of lagged variables. With reference to different component 2-tests, it is shown that the corresponding test statistics are independent. Taking advantage of this result, the component tests are used from both a simultaneous and a direct viewpoint to define two different test procedures denoted by SIS (Serial Independence Simultaneous) and SICS (Serial Independence Chi-Square). Simulations are used to explore the performance of these tests in terms of size and power. Our results underline that both the proposals are powerful against various types of alternatives. It is also shown, through what we call Lag Subsets Dependence Plot (LSDP), how to detect possible lag(s)-dependences graphically. Some examples are finally provided in order to evaluate the effectiveness of the LSDP. Keywords: Nonlinear Time Series, Serial Independence, Simultaneous Tests, 2-test.

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