Nonparametric ARCH with additive mean and multiplicative volatility: a new estimation procedure
|
Gratis digital
Articolo
Promozione valida fino al 02/12/2023
|
||||||||||||||||||
Articolo |
Ebook in formato Pdf leggibile su questi device:
|
|
|
|
|
Motivated by the misspecification problem in time series analysis, the nonparametric approach has
quickly developed in the latest years. First models in literature were focused on the estimation of
the conditional mean. It is well known that alongside the conditional mean it is important to study
the series volatility (conditional variance). The following paper deals with nonparametric autoregression
with multiplicative volatility and additive mean as studied by Yang et al. (1999). A new estimation
procedure is here provided. The procedure uses the residual-based estimator, backfitting
algorithm and the local polynomial estimation. Some applications with simulated and real data will
be presented.
|
Altri titoli dello stesso autore |
News
02.05.2022
I nostri eventi al Salone del Libro 2022
Dal 19 al 23 maggio saremo al Salone Internazionale del libro di Torino: vi aspettiamo al Pad. 2 stand L69 per tanti eventi e grandi ospiti.
20.05.2022
Rosina vince il Premio Atlante al Salone del libro
"Crisi demografica. Politiche per un paese che ha smesso di crescere" vince il Premio Atlante della Fondazione del Circolo dei lettori di Torino.
16.05.2022
La convergenza di interessi dietro la strage di Capaci
A trent'anni dalla strage di Capaci, vi proponiamo un estratto dal libro "Mafia. Fare memoria per combatterla" del giudice Antonio Balsamo.
16.05.2022
Charles de Foucauld, il santo del deserto
In occasione della canonizzazione, vi proponiamo due titoli - di Sequeri e d'Ors - per approfondire la figura di Charles de Foucauld.
Archivio rivista
In evidenza
