Nonparametric ARCH with additive mean and multiplicative volatility: a new estimation procedure
|
Gratis digital
Articolo
Promozione valida fino al 02/12/2023
|
||||||||||||||||||
Articolo |
Ebook in formato Pdf leggibile su questi device:
|
|
|
|
|
Motivated by the misspecification problem in time series analysis, the nonparametric approach has
quickly developed in the latest years. First models in literature were focused on the estimation of
the conditional mean. It is well known that alongside the conditional mean it is important to study
the series volatility (conditional variance). The following paper deals with nonparametric autoregression
with multiplicative volatility and additive mean as studied by Yang et al. (1999). A new estimation
procedure is here provided. The procedure uses the residual-based estimator, backfitting
algorithm and the local polynomial estimation. Some applications with simulated and real data will
be presented.
|
Altri titoli dello stesso autore |
News
25.05.2023
La nuova normalità delle famiglie dopo la pandemia
Martedì 6 giugno alle 14:30 presentazione del volume a cura di Margherita Lanz e Camillo Regalia in Università Cattolica.
16.05.2023
Psicologia dell'adozione e dell'affido familiare
Mercoledì 7 giugno alle 17:00 presentazione di "Psicologia dell'adozione e dell'affido familiare" in Università Cattolica.
05.04.2023
Acquista sul nostro sito: zero spese di spedizione
Spedizione gratuita dei libri con DHL dove vuoi, promo attiva fino al 21 giugno su tutti i titoli.
01.06.2023
La bellezza del limite, per rimanere umani
Intervista a Luciano Manicardi sul volume "La passione per l'umano", tra parole, menzogna, invidia e vergogna.
Archivio rivista
Articoli Online First
A Data-Driven Approach to Multivariate Monte Carlo Simulation
Application of Nonparametric Stability Methods in Chickpea (Cicer Arietinum L.) Crop Under Diverse Environments
Application of Nonparametric Stability Methods in Chickpea (Cicer Arietinum L.) Crop Under Diverse Environments
Articoli Open Access
A Data-Driven Approach to Multivariate Monte Carlo Simulation
Application of Nonparametric Stability Methods in Chickpea (Cicer Arietinum L.) Crop Under Diverse Environments
Application of Nonparametric Stability Methods in Chickpea (Cicer Arietinum L.) Crop Under Diverse Environments
Ultimi 3 numeri
STATISTICA & APPLICAZIONI - 2021 - 2
STATISTICA & APPLICAZIONI - 2021 - 1
STATISTICA & APPLICAZIONI - 2020 - 2
STATISTICA & APPLICAZIONI - 2021 - 1
STATISTICA & APPLICAZIONI - 2020 - 2
Annate disponibili online
Fascicoli anno 2009
In evidenza
