Nonparametric ARCH with additive mean and multiplicative volatility: a new estimation procedure
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Motivated by the misspecification problem in time series analysis, the nonparametric approach has
quickly developed in the latest years. First models in literature were focused on the estimation of
the conditional mean. It is well known that alongside the conditional mean it is important to study
the series volatility (conditional variance). The following paper deals with nonparametric autoregression
with multiplicative volatility and additive mean as studied by Yang et al. (1999). A new estimation
procedure is here provided. The procedure uses the residual-based estimator, backfitting
algorithm and the local polynomial estimation. Some applications with simulated and real data will
be presented.
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News
20.01.2021
“Da una rivista possono nascere tante cose”
In omaggio ai 100 anni dell'Università Cattolica, condividiamo alcuni episodi di questa lunga storia che inizia con Vita e Pensiero.
14.01.2021
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Recentemente ristampato, "Anatomia della speranza" del medico Jerome Groopman è un libro del 2006 che non smette di parlare al tempo presente.
14.01.2021
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Ritratto dello scrittore abruzzese nato 100 anni fa che - negli "Scritti cristiani" - ci racconta un'idea di intellettuale "con l'anima".
12.01.2021
Tra le pieghe dell’America Latina
In occasione dei "Mercoledì del Pime" 27 gennaio alle 21 dialogo online con Lucia Capuzzi sull'America Latina tra rivolte e pandemia.
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