Multivariate nonparametric testing for comparing sector credit risk
|
Gratis digital
Articolo
Promozione valida fino al 02/12/2023
|
||||||||||||||||||
Articolo |
Ebook in formato Pdf leggibile su questi device:
|
|
|
|
|
After the Basel II accord, banks should not distribute funds without considering which sector firms
belong to, as usually done. In this context, we would like to compare firm sector for what concern
different financial ratios. Through a suitable multivariate nonparametric test we evaluate whether
or not sectors can be distinguished with respect to the ratios. The analysis of a data set about positions
from a medium size Italian financial institution clearly contradict the common banking practice
of distributing funds without considering which sector firms belong to and strongly recommend
for alternative credit treatment.
|
Altri titoli dello stesso autore |
Chi ha visto questo prodotto ha guardato anche... |
News
13.07.2020
Riflessioni sul tempo, d'estate
Per questa pausa estivo vi proponiamo cinque saggi tra filosofia, spiritualità e psicanalisi per riflettere sul tema del tempo.
30.07.2020
Tomáš Halík, un teologo alla ricerca
Ritratto del teologo ceco, premio Templeton Prize, del suo dialogo con i non credenti al significato di Chiesa cattolica.
27.07.2020
Carlo Ossola, la letteratura rende lieti
Carlo Ossola, filologo e critico letterario, si racconta nel nostro questionario di Proust 2.0, tra Dante, Cicerone ed Erasmo e le virtù della lettura.
21.07.2020
Josef Pieper: il "Maestro" del papa
Ritratto del filosofo tedesco Josef Pieper, "maestro" di Benedetto XVI, divulgatore dei classici, profeta delle parole.
