Multivariate nonparametric testing for comparing sector credit risk - Marco Marozzi, Luigi Santamaria - Vita e Pensiero - Articolo Vita e Pensiero

Multivariate nonparametric testing for comparing sector credit risk

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Multivariate nonparametric testing for comparing sector credit risk
Articolo
rivista STATISTICA & APPLICAZIONI
fascicolo STATISTICA & APPLICAZIONI - 2009 - 1
titolo Multivariate nonparametric testing for comparing sector credit risk
Autori ,
Editore Vita e Pensiero
formato Articolo | Pdf
online da 01-2009
issn 1824-6672 (stampa) | 2283-6659 (digitale)
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After the Basel II accord, banks should not distribute funds without considering which sector firms belong to, as usually done. In this context, we would like to compare firm sector for what concern different financial ratios. Through a suitable multivariate nonparametric test we evaluate whether or not sectors can be distinguished with respect to the ratios. The analysis of a data set about positions from a medium size Italian financial institution clearly contradict the common banking practice of distributing funds without considering which sector firms belong to and strongly recommend for alternative credit treatment.

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